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标准仓单充抵保证金要注意的事项

时间: 2020-08-10 | 阅读量:745

1、标准仓单充抵保证金的,其市值核定的基准价为该品种最近交割月份期货合约的当日结算价。充抵当日闭市前,标准仓单的市值先按充抵日前一交易日该品种最近交割月份期货合约的结算价核算。


  2、标准仓单的折后金额不得高于其市值的80%。


  3、标准仓单充抵保证金的最多金额为实有货币资金的4倍。


  MIN(80% 乘 质押数量 乘 质押品种交割月合约结算价,4 乘 期货账户实有货币资金)


  4、标准仓单充抵保证金最长为6个月


  5、标准仓单充抵保证金会按每日充抵保证金的金额收取一定的管理费,管理费计算公式为:每日质押金额之和×管理费÷360。


  举例说明标准仓单充抵保证金


  客户A账户中有50万资金,在7月2日盘中用100吨ZN标准仓单冲抵保证金,7月4日盘中提出解除质押,管理费为年化0.5%。为方便计算,假设客户A在质押期间没有做期货交易,根据客户账户中的资金可以计算出,仓单充抵保证金的最高金额为50 乘 4=200万。以下为客户权益变动情况:


7月2日:

  盘中质入充抵保证金:16760(7月1日结算价) 乘 100 乘 0.8=1340800元,账户总权益为1340800+500000=1840800元;


  盘后结算充抵保证金:16690(7月2日结算价) 乘 100 乘 0.8=1335200元,账户总权益为1335200+500000=1835200元。


  7月3日:


  盘中充抵保证金: 16690(7月2日结算价) 乘 100 乘 0.8=1338000元,账户总权益为1338000+500000=1838000元;


  盘后结算充抵保证金:16720(7月3日结算价) 乘 100 乘 0.8=1337600元,账户总权益为1337600+500000=1837600元。


  7月4日盘中解除质押


  管理费计算:(1335200+1337600)×0.5%÷360=37.12元

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